刘宏《波动率量化》
1,特别提示
2,策略的本质是什么？
2.1,通常市场效率缺陷指的是定价偏差
2.2,案例故事，股改权证的波动率
2.3,案例故事，相伴而生的Gamma
2.4,令人震惊的成功案例
日内手工的神话
2.5,问题：
特别好的策略？ 天才？ 运气？
2.6,答 案： 另类的市场效率缺陷
2.7,数值实验
3,非基本面策略能赚钱吗？
3.1,数值实验
3.2,实验结果与结论
4，商品期货协整篮子，策略的由来和巧合的协整关系
4.1，那么，如果没有定价偏差，市场效率就完美了吗？
4.2，例子之一: 短周期分布肥尾
4.3，例子之二: 过高的波动率
5，趋势跟踪策略与均值回复
5.1，趋势跟踪策略优点
5.2，趋势跟踪策略缺点
5.3，LTCM逻辑的失败
5.4，均值回复的可爱之处
5.5，如何同时进行均值回复与趋势跟踪
5.6，利用消元发叠加矛盾的
6，算法细节
6.1，策略中不可解问题的求解技巧，消元法与梯度试错法的对比
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