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基金从业资格

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芝加哥量化对冲美国研修班一期

天津宽潮金融培训中心

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课程说明

课程级别

入门级

培训周期

一周以内

上课地址

天津南开区仁爱濠景庄园河景园8-12

【授课对象】

对量化投资、对冲基金感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求量化投资合作机会的伙伴。

【课程详情】

　　量化对冲美国研修班一期

　　宽潮与您相聚美国芝加哥

　　问道国际大师

　　问鼎量化对冲之巅

　　国际大师加盟

　　Dr. VAN K. THARP(范·K·撒普博士)

　　PERRY J. KAUFMAN(佩利·考夫曼)

　　ANDREA UNGER(安德烈·昂格尔)

　　Dr. MANI RAD(马尼·拉德博士)

　　EMIL VAN ESSEN(依米尔·凡·伊森)

　　量化对冲投资作为全球新型的投资理念和技术，经过三十余年的发展，因其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可，已经形成庞大的规模，涌现出一大批的基金和投资经理。在美国，量化投资已经成为股票投资的主要投资手段，在衍生品领域，量化投资更是占据了近70%的市场份额。

　　而在中国，量化投资的发展还不到十年的时间，可以说量化投资在中国正处于萌芽阶段。随着国内市场的不断发展，金融衍生品的不断推出，对冲工具的不断丰富，投资的复杂度日益提高，利用多市场、多品种、多策略的综合投资和管理将成为未来资产管理、财富管理、风险管理、结构化产品设计的重要发展模式，尤其是运用量化投资技术和程序进行套利策略设计、投资方案实施、风险分析、市场预测等。证券所、证券公司、基金公司、证券市场软件服务商等主体都在为量化投资在中国的发展做出了自己的贡献。可以说，市场中各类主体已经为中国的量化构建了一个相对完备的生态环境。

　　量化投资从无到有，发展十分迅速，随着大数据时代的来临，可供量化使用的数据越来越丰富，衍生品市场的发展为量化产品带来了无与伦比的投资工具。人工智能时代的来临，量化投资开始向智能投资转变，投资因子开始由共性向个性转化，传统的高收益策略开始向稳健低收益策略演变，从单点到全局量化投资系统的转化，从单一固定策略向一个动态学习的多策略体系的演化。这需要我们不断地提升国内量化投资水平，逐步与国际接轨。

　　芝加哥和纽约作为世界期货之都和金融中心，也是量化投资和对冲基金的发源地，我们通过深度调研、逐一沟通和精心设计，打造出一套极高价值的研修课程项目：通过世界的量化投资和对冲基金大师的系列讲座、顶级对冲基金和机构的的参观交流和顶级对冲基金业内精英的讨论会议，为有志于在中国未来从事资产管理、金融投资、财富管理、学术研究、行业投资以及全球资产配置，尤其是运用量化投资方法进行资产管理的精英人士提供完美的学习机会。

　　宽潮教育

　　宽潮教育是与中国量化投资学会仅有合作的国内专注于量化投资与对冲基金领域的培训机构。宽潮量化投资与对冲基金线下培训项目是宽潮教育科技有限公司面向全国宽客群体推出的行业系列专业培训。我们致力于打造中国的实战培训品牌，服务越来越多的者的需求，为中国量化投资的成长和发展贡献我们的力量。

　　宽潮教育是由中国量化投资学会的核心成员及国内量化投资实战型组建而成。核心团队成员本身就是行业的或实战人士，基于量化学会的影响力和丰富的资源，以及全国较大的宽客聚集地，我们具备了天时、地利和人和的优势，必将成为中国量化投资与对冲基金培训领域的!

　　宽潮教育核心讲师均为业内和国内知名投资经理，同时还拥有中国量化投资学会庞大的团队，是中国量化投资与对冲基金培训领域的者。宽潮教育深入全国各大城市，举办了数百次量化技术与对冲基金公开课、、沙龙和培训，开设对冲基金的趋势跟踪策略应用、统计套利、另类阿尔法、相对价值策略、CTA策略与方法、期权策略、股票量化投资、MATLAB工具、TB实盘策略等众多精品课，为国内培养了大批量化技术人才。

　　芝加哥投资研究院总部位于拥有丰富金融衍生品投资历史的美国芝加哥，是一家为全球市场提供、专业金融培训项目的跨国机构。CII联合美国各大知名金融机构，网罗美国投资业和学者，旨在打造全球金融行业跨境培训、游学、交流第一品牌。

　　CII荣誉顾问、全球金融期货之父利奥·梅拉梅德先生称芝加哥投资培训中心为“仅有的培训机构”，因其秉持实践性和前瞻性理念，立足美国，服务全球。近年来CII为中国金融市场培养了大批的国际化金融人才，学员覆盖金融监管、金融服务及金融投资各个层面，逾80%学员在各金融机构担任核心管理职位。

K课程安排：

　　讲师与课程

　　Dr. VAN K. THARP

　　范·K·撒普博士

　　范•撒普博士是国际的教练和咨询师，自1982年起就致力于在全球培养的员和投资者，教学足迹遍布美国、法国、意大利、新加坡、澳大利亚、英国、德国、波兰等。撒普博士用十几年时间，研究了全世界5000多位成功的员，并根据其研究结果独创了一系列员学习和训练方法，并在过去的三十几年中帮助学员解决了大量的系统开发、心理和成功路径等问题。这些原则和方法帮助学员了解自己作为员的角色，学习如何驾驭自身心理、如何管理风险，以及如何开发盈利的系统。他成立了范•撒普培训中心，致力于向全球员和投资者提供高质量的书籍、讲座和工作坊。撒普博士是多部专业书籍和畅销书籍的作者，其中包括众所周知的《通往财务自由之路》和《超级员训练法》。

　　课程主题：《心理与业绩》

　　课程大纲：

　　拥有地图并不代表你拥有地图所示的领土

　　• 个人的感觉经验跟我们从感受器中获得的电子经验并不相同

　　• 肉眼感受到长波颜色(如红色)的经验并不等于其波长为650毫微米

　　• 我们时常将动词当名词使用，并以为它们传达的意义相同

　　通过模型，我们只能在矩阵中得什么是有用的

　　• 如何构建模型

　　• 成功的三要素

　　• VTI模型

　　精神状态

　　• 每个任务的佳精神状态

　　• 如何改变精神状态

　　• 精神与现实游离练习

　　• 呼吸调节练习

　　心理策略

　　• 开始的策略

　　• 这个策略是怎么与心理学联系的

　　• 策略的种类

　　信念

　　• 从嘈杂信息中过滤到真现实

　　• 信念水平，不同信念水平的影响是分阶的

　　• 自尊心测验

　　• 深植有用信念

　　撒普先生关键信念(策略)

　　• 你必须知道自己的初始风险，我称它为“R”

　　• 你开始时估算的报酬风险比至少为2:1，达到3:1更适宜。

　　• 期望是你的策略产生的平均初始风险倍数(R倍数)

　　• 这与预测能力无关，而与你控制报酬收益比的能力有关

　　• 5天行情下跌的例子

　　撒普先生关键信念(仓位规模策略)

　　• 了解你的目标至关重要

　　• 正如世上有许多员一样，世上也有许多目标

　　• 如何达到每年50%的

　　• 弹珠游戏

　　• 弹珠游戏经验教训

　　如果真那么简单，为什么我们赚的没那么多?

　　• 做一个成功的员所需要的努力并不亚于任何其他行业

　　• 犯错的影响

　　• 市场类型的影响

　　撒普先生关键信念(心理学)

　　• 一切都是心理学

　　• 个人责任

　　• 摆脱信念成本

　　• 零件模型

　　问答时间

　　PERRY J. KAUFMAN

　　佩利·考夫曼

　　佩利•考夫曼先生是一名金融工程师，以其开发全球股票和期货市场算法策略而闻名。考夫曼先生初的职业是一名航天科学家，后来他将自己在计算机和技术方面的知识运用在了和风险策略开发中，开创了各种策略类型，包括短期期现套利、股票和期货市场的中性策略、外汇套利、投资组合管理、杠杆和共同基金择时等。1992年至1998年间，考夫曼先生作为Man-Drapeau研究集团的总裁，自主开发自营策略并在衍生品市场获得了丰厚的回报。此前在1981至1991年，他曾经是百慕大Transworld石油有限公司的系统及研究主管。自2000年以来，他曾在Cinergy自营集团、Graham资产管理公司、Mizuho另类投资公司等金融机构任职。

　　考夫曼先生是量化专业书籍《系统和方法》(第五版，2013)的作者。该书次发行于1978年，当时即被誉为“卓有见地“和“该行业专业、的一本书”。此外，他还出版了《成功算法策略开发指南》(2016)，《Alpha》(2011)和《技术性讲义》(2003)。

　　课程主题：《成功算法策略开发原则和实践》

　　课程大纲：

　　入门与理念

　　• 建立成功算法策略的原则

　　• 定义目标风险参数与目标

　　• 自我能力评估

　　• 根据自身性格选择合适策略

　　• 我们从哪获得思路?

　　• 成功的策略

　　• 趋势追踪方法

　　• 均值回归方法

　　• 日内还是隔夜

　　• 开发策略中常见误区

　　• 投资越分散越好

　　趋势追踪和测试

　　• “稳健”到低是什么意思?

　　• 少即是多

　　• 趋势追踪：大多数基金的基础

　　• 进入和退出时机

　　• 寻找完美策略

　　短期

　　• 日内还是1-3天隔夜?

　　• 日内走势图分析：使用小变动数据，5分钟-60分钟走势图

　　• 日内干扰性数据模式

　　• 短期策略

　　• 价格突破

　　• 均值回归与套利

　　• 模式

　　• 止损和见利抛售技术

　　风险与实践

　　• 等权重投资与集中投资

　　• 风险测量和风险预测

　　• 量和波动率

　　• 风险测量

　　• 执行技术

　　• 如果你的策略回测得到理论夏普比率为3，你会如何操作?

　　• 你该如何开启自己的新篇章?

　　• 黑天鹅事件

　　• 总结

　　问答时间

　　ANDREA UNGER

　　安德烈·昂格尔

　　安德烈昂格尔先生是全球仅有一位四次赢得“罗宾斯杯”世界锦标赛的殿堂级独立员。作为一名曾经的机械工程师，他将技术工程应用在系统开发中，通过不断完善自己的系统，成为了世界的业绩员。2005年，安德烈参加欧洲顶级员锦标赛，以3个月超60%的盈利表现赢得比赛。2008年，他成为了第一个赢得世界锦标赛期货组胜利的意大利员，盈利为惊人的672%。2009年，又以115%的盈利再次获胜。2010年，他使用三个账户同时进行世界锦标赛，分别获得了比赛的第一名、第四名和第五名。2012年，他第四次赢得期货与外汇组胜利。

　　课程主题：《全球冠军的系统化策略》

　　课程大纲：

　　剖析“量化”概念

　　• 系统业绩测量

　　• 机器和人工

　　• 如何构建策略

　　• 机器学习系统

　　• 高频

　　• 世界冠军方式：第一部分

　　策略开发方式

　　• 数据分析还是市场分析

　　• 价格波动还是市场波动

　　• 时间范围的影响

　　• 业绩报告

　　• 世界冠军方式：第二部分

　　时间范围——久期

　　• 策略种类

　　• 市场是否分形?

　　• 参数设置和触发

　　• 员和投资者

　　资金管理原则

　　• 鞅与非鞅市场

　　• 凯利原则和如何解出优 f

　　• 其他模型

　　• 差情境

　　• 蒙特卡洛模拟的应用

　　• 用来构建计划

　　• 用来评估策略

　　• 用来构建选择的情境

　　量化基金经理的管理

　　• 按比例增加

　　• 期货市场特征

　　• 其他方法

　　• 风险分散多元化

　　• 多系统组合

　　• 投资组合中仓位配置

　　• 风控经理

　　Dr. MANI RAD

　　马尼·拉德博士

　　马尼拉德博士是高频做市商算法、做市商系统和应用程序开发方面的。他开发的应用程序包括投资组合管理、波动率定价、delta对冲和投资组合风险衡量。他曾参与决策树、自动期权趋势模式识别等方面的项目。从2009年到2012年，他作为顶级公司Chicago Trading Company工作，主要负责做市商系统的运行，该系统利用波动率动态建模，能发现指数期货与相对应的波动率产品(所期货或ETF)的错误定价。在2001年到2009年期间，Rad先生曾在雷曼兄弟、多伦多道明银行和DRW Holdings担任量化策略师。

　　马尼博士在密歇根培训中心获得航天工程博士学位，后取得芝加哥培训中心MBA学位，此前在康奈尔培训中心获得航天机械工程学士学位。他是美国高频行业的先锋，其擅长的领域是高频策略和系统开发，曾受邀为中国前列的多家证券公司和期货公司开发ETF50期权做市商系统，为公司带来高额利润。

　　课程主题：《高频策略开发案例研究》

　　课程大纲：

　　案例1：期权做市商策略

　　期权做市行业目前已完全电子化，但在复杂的技术架构中蕴含了期权做市商每天需要实践的基本原则;

　　本节课程将模拟期权市场，包含报价生成、逻辑构建和市场中的不同类型玩家;

　　学员将互动创建模拟期权市场，并应用实践中的规则。

　　案例2：期货vs现货套利策略

　　期货和现货工具(如股票、ETF)的统计套利在2015年中国股灾之前一直稳定盈利。这些策略将在市场趋于稳定后重新获得优势;

　　本节课程将用上证ETF50为例，介绍该策略的应用;

　　该有几种不同的和执行方式，我们将着重介绍其中两种。

　　案例3：指数间增强配对策略

　　大盘指数期货流动性极高，非常适用统计套利技巧;

　　这一节我们将学习如何构建配对策略，基于一些无法从市场中直接观察出的因子;

　　我们将研究该策略在趋势追踪和均值回归市场中分别如何表现。

　　EMIL VAN ESSEN

　　依米尔·凡·伊森

　　Van Essen先生在美国和加拿大有着超过25年的投资经验。在1986年，他受聘于Prudential-Bache公司。在不到两年的时间里，他入选了的总统俱乐部。在1990年，Van Essen先生离开了Pru-Bache，加入Scotia McLeod继续发展他的机构客户。在1992年，蒙特利尔银行(BMO)聘用Van Essen先生来建立一个量化自营部门。在1993年，他来到芝加哥并成为BMO的第一位管理期货主管。1995年，他离开了BMO并创立了自己的公司。在2001年，Van Essen先生和一位合伙人共同建立了经纪商公司Vankar Trading，并在2006年他开始开发Emil van Essen价差项目。在2010年，他将他在Vankar Trading的股份给了他的合伙人，创建了自己的量化基金Emil Van Essen，专注担任该量化CTA的CEO和CIO。

　　课程主题：《大宗商品价差策略开发》

　　课程大纲：

　　大宗商品市场中的无效性探讨

　　• 商品投资对传统供给需求动态影响

　　• 多头商品基金对市场的偏向性

　　• 无效性来源为大规模展期头寸

　　什么是商品价差

　　• 案例：WTI原油期货与日历价差期限结构比较

　　• 同商品价差vs跨商品价差

　　价差中的不同策略类型

　　(以下分别通过案例说明)

　　• 多空策略

　　• 展期套利策略

　　• 价差提前策略

　　• 极端值策略

　　• 高低突破策略

　　• 离散策略

　　• 价差指导单边策略

　　• 均值回归策略

　　运用基本面信息提升价差模型

　　• 大豆/小麦价差案例分析

　　• 天然气2013年3-4月价差案例分析

　　Emil Van Essen实例及实盘回顾

　　机构参访

　　元盛资本(Winton Capital Management Ltd.)于1997年成立于英国伦敦， 20年过去，元盛资本为全球大的养老基金、主权财富基金、银行等管理超过300亿美元资产，在全球数十个和地区拥有员工超过450人，是全球大的CTA对冲基金公司。

　　元盛资本植根于科学和调研，吸纳众多高精尖科学专业人才，构建强大的量化投研团队。此外，精细的调研与行业数据捕捉，使得元盛资本拥有完善的数据库。通过统计、数学模型、机器学习等量化分析手段，元盛资本可大程度上反映出市场变化规律与趋势，进行投资。元盛资本研究导向性投资方法为投资者产生长期可观收益。我们将参观访问该机构，并与其管进行对话。

　　Eckhardt公司(简称ETC)成立于1991年，总部位于全球衍生品中心芝加哥，公司目前管理资金3亿6千万美元，是专门从事全球金融和大宗商品期货的衍生品投资管理公司。它的客户包括知名FOF、公司、私人和机构投资者。

　　公司CEO William Eckhardt在界名声显赫，他拥有超过40年策略开发与经验，熟知风险控制与分散化投资理论。此外，Eckhardt先生还是“海龟”实验的发起人，1983年，Eckhardt与朋友Richard Dennis共同发起了的“海龟”实验，用来验证伟大的员是天生造就的还是后天培养的。“海龟”成为的实验之一，在实验随后的四年中，“海龟”取得超过80%的年均复合收益，盈利超过1亿美元。而“海龟”法至今还被员学习、使用。我们将参观访问该机构，并与其高管进行对话。

　　华人与投资协会是一个非营利性、非政治性的专业金融组织。协会的宗旨是为全世界从事金融与投资的华人建立一个交流与合作的平台, 为会员在金融投资领域的职业发展提供帮助, 促进中国金融市场进一步健康发展。

　　协会致力于为会员提供资源共享,专业交流以及人才合作方面的服务。协会通过定期举办各类讲座、社交活动为会员提供交流与学习的机会;协会深厚的行业背景使我们能为会员提供独有的职位信息;我们也将为会员提供市场资讯数据分享等服务。我们将在9月5日晚上邀请该机构主要负责人及华人员与大家共进晚餐并深入交流。

　　宽潮使命

　　我们致力于让之路上的寻路者不再黑暗、不再迷茫、不再恐惧、不再痛苦。我们要让成功的思想、理念和方法帮助越来越多的员，我们要为员们建设一个跨向成功的桥梁!

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